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索罗斯美股看跌仓位激增,保护还是做空?

发布时间:2019-10-09 16:09:31

最新递交给美国的13F文件显示,2013年四季度末,基金持有的指数看跌仓位较2013年三季度末增加了超过1.5倍,由4.7亿美元增至13亿美元。看跌期权的市场价值创该基金成立以来最大。去年四季度末,索基金持有的标普500指数看跌期权仓位占基金资产管理规模的11.1%,也是那时索罗斯基金的第一重仓。评论员Joseph认为,索罗斯加大空仓可能为保护已有仓位,但也表明紧张情绪在上升,因他此前强调中国的不确定性或给市场带来风险。

下表为2011年二季度末以来索罗斯基金持有的标普500指数看跌期权仓位变化情况,整体看各季度之间变化较大。去年二季度末,标普500指数看跌期权仓位占基金资产管理规模的13.5%,三季度末降至5.1%,四季度末回升至11.1%。

Joseph在Bullion Baron上写道,索罗斯加大看跌期权仓位可能是给已有仓位进行对冲。 13F报告截止日期为去年年底,目前已相距6周,索罗斯的仓位很可能发生了变化。不过Joseph认为,这表明了紧张不安的情绪。今年1月,索罗斯强调了来自中国的风险,并将其与2008年股市崩盘的诱因作了比较。

索罗斯指出:

与结构化改革相比,中国领导层更看重经济增长,因为结构化改革要与财政紧缩结合。怎样及何时解决经济增长与债务的矛盾,对中国及世界影响深远。如果失败,中国领导的公信力会下降,对内会加强管制,对外可能有军事冲突。

去年四季度末,索罗斯基金第二大和第三大持仓分别为SPDR能源类股ETF空仓和以色列制药商Teva(TEVA)多仓。

截至上周五收盘,索罗斯这两大仓位都是盈利的,如下图所示。

投资者们还关心一个问题,对冲基金公布的持仓对于投资者们有多大帮助呢?MarketWatch的Bill Watts指出,公布持仓时距离持仓截止日期有45天距离,很多仓位可能都变了。

对冲基金在看涨方面表现出众,但在看跌时的表现却糟糕得多。

13F文件还显示,索罗斯基金公布出来的资产管理规模创纪录,达到118亿美元。

此前,华尔街见闻报道,索罗斯四季度减持了康宝莱,全数清仓JCPenney。索罗斯本是JCPenney第二大投资方,是康宝莱第五大投资方。四季度索罗斯大幅增持通用汽车,持仓由上季度128万股增至490万股。

索罗斯基金持仓见链接。

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